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作为小说人物，堂·吉诃德诞生只比朱厚照略晚，如果塞万提斯1605年出版他的《堂·吉诃德》第一部之前，能来中国一游，说不定会对这人物的塑造另有一番欣喜的发现。虽然朱厚照身上，“嫉恶如仇，总是正面向他的‘敌人’发起不屈不挠的冲锋”的骑士精神是一点也没有的，不过，就以一生生活在梦幻里、不切实际、自以为是和用想象代替自身现实的理想家这些方面论，他们实在可以说是一对难兄难弟。堂·吉诃德先生五十岁以后在家待不住，立志出门冒险，打遍天下；朱厚照二十来岁起也向往于传奇的生涯，屡屡一身戎装，仅以数骑随，摸出宫去，“巡视三边，督理兵政，冀除虏患”，甚至顶风冒雪，备历艰险，骑行千余里，“亲征”胡虏。堂·吉诃德先生把风车当做传说中的巨人与之搏斗来表示勇敢，朱厚照则跟驯化过的虎豹搏斗来表示勇敢。堂·吉诃德先生路遇阿尔及利亚总督进献给皇上、载于笼车的狮子，坚持要将狮子放出，让他亲手降服；朱厚照则当叛王朱宸濠明明已被南赣巡抚王守仁俘获后，非要将朱宸濠重新纵放于鄱阳湖，然后由他亲自捉拿。就连他们虚构自己的思路也如出一辙：堂·吉诃德开始游侠生涯之前，想了八天，决定自称“堂·吉诃德”（“堂”字，为贵族专用），自授骑士封号；朱厚照四处东征西讨之前，也重新取名“朱寿”，自封公爵（镇国公）、五星上将（威武大将军）、军区司令员（总兵官）一连串头衔。评论家把堂·吉诃德的一生浓缩成这样一段话：“他终于完全失去了理性。他要去做个游侠骑士，披上盔甲，拿起兵器，骑马漫游世界，到各处去猎奇冒险。书里那些游侠骑士的行事他一一照办，要消灭一切暴行，承当种种艰险。将来功成业就，他就可以名传千古。”对朱厚照来说，他基本上可把这段话照单全收。
朱厚照向“东方堂·吉诃德”的转化，大约始于正德七年。以前，他“耀武扬威”的范围，以宫苑之内为限，只是在“内教场”组织一群太监搞军事演习，其性质跟他指挥的“士兵”独特的生理情形一样，有一种被阉割过的意味，不过聊胜于无，充其量做做游戏而已。皇帝的“远征”，也顶多是到京郊打猎，收获几只野兔、野鸡作为战利品。但正德五年到七年之间，发生了一场浩大的民间暴动，波及河北、河南、山东、山西、四川、安徽和湖北，内中以直隶（河北）霸州的刘六、刘七暴动，能量最巨，威胁最大。暴动发展迅速，官军不能制。到正德六年，由兵部侍郎陆完动议，开始征调边军参与剿讨。所谓“边军”，指明代专门驻镇北部长城诸要塞，防御“鞑虏”的部队，其职责专在国防，不介入国内平叛剿乱之事。可是立国百余年后，日甚一日的腐败，已使身膺对内镇压功能的京军，毫无战斗力；此时，对各处“流贼”屡战屡北，京师数危。尚具一定战斗力的，亦只有边军。为应急之需，朱厚照乃将祖制撇在一边，在本朝史上第一次征调边军参与戡乱。于是，得与许泰、江彬等边帅相遇。
一旦结交，彼此都有相见恨晚之慨。史记：“【江彬】谈兵帝前，帝大说【悦】。”｛120｝从小迷上打仗的朱厚照，现在才算亲睹野战军将军的风采。从江彬口中，他听到多少“壮志饥餐胡虏肉，笑谈渴饮匈奴血”的雄壮故事；抚睇江彬的累累伤痕，他胸中鼓荡着壮夫、英雄的豪情！还有韬略、兵策——一位野战军指挥官所滔滔不绝谈论着的这些内容，该何等令人大开眼界？想想自己在“内教场”玩的那些东西，纯粹是小儿科！
江彬立即接手朱厚照那支“太监部队”的训练，用正规手法将其从“银样镴枪头”打造成大战数百回合不倒的钢枪。“帝戎服临之，与彬联骑出，铠甲相错，几不可辨。”｛121｝也许，与这员“虎将”并骑而立的一瞬间，朱厚照才感觉到自己像一个真正的武士，他仿佛有一种重生之感，从他隆重地为这支“新军”更换的服饰即可看出这一点：“诸营悉衣黄罩甲，【许】泰、【李】琮、【神】周等冠遮阳帽，帽植天鹅翎，贵者三翎，次二翎。”｛122｝何谓“衣黄罩甲”？指的是“虽金绯锦绮，亦必加罩甲于上”，也就是说，穿得再好，也非要在外面套上一件甲衣，才神气，才美。因为这是皇上所欣赏的服饰美，一时间，“市井细民，莫不效其制，号曰‘时世装’”｛123｝。换成今之用语，“衣黄罩甲”便是16世纪初中国的头号时装。这种以军饰为美的时尚，大抵很像笔者小时候“文革”中人们对于军帽、军装、军挎包、军用皮带（俗称“武装带”）的推崇。那时，武斗遗风犹存，加之又掀起“全国人民学解放军”热潮，一切具有武装色彩之用具，无不走俏，极难获致，幸而得之者则饱受他人羡慕，而抢劫犯首选的目标，竟然也不是手表和钱包，恰恰就是军帽等物——此为题外话也，但两者之间确极为相像。《明史》提到，当时兵部尚书王琼“得赐一翎，自喜甚”｛124｝，前面说“贵者三翎，次二翎”，堂堂国防部长仅被赐一翎，就把自己高兴坏了，足见这由朱厚照而起的“军事拜物教”是怎样的风靡一时！
江彬一面调教御林军，努力帮助朱厚照找到职业军人的感觉，一面适时地以诸多诱饵，鼓励朱厚照出外冒险。“数言宣府【北方边镇之一，在今河北宣化】乐工【娱乐界】多美妇人，且可观边衅【边境武装冲突】，瞬息驰千里，何郁郁居大内，为廷臣所制？”｛125｝在江彬，这可以让朱厚照远离豹房大佬钱宁，为己所控；在朱厚照，则其向“东方堂·吉诃德”转化的主客观条件已具备，所以江彬之言深获其心（“帝然之”）。
朱厚照跃跃欲试。但这位大明皇帝，究非西班牙乡间的一介普通绅士，不便立即大张旗鼓地将自己的抱负付诸行动，却须首先投石问路。根据给事中石天桂等人的奏折，至迟于正德九年起，朱厚照就经常以秘密出行的方式，来试探群臣的反应，“数离深宫，驱驰于外，有时侍卫之臣不知所在”｛126｝。
此一伎俩终于在正德十二年升级为实质性行动。他着手做正式的准备，“大造刀铳甲箭，将游幸焉”｛127｝。八月初一清晨，朱厚照“微服【换装，扮成普通人模样】，从德胜门出，幸昌平”。这次行动是如此秘密，瞒过了朝中所有人。大臣早朝不见皇帝踪影，苦苦守候到下午，才辗转听说圣驾一大早就去了教场，然后转而前往天寿山（在十三陵附近）游幸。第二天，内阁三相梁储、蒋冕和毛纪追至沙河（今回龙观以北十公里），失去线索，徒劳而返。而据专门司职看管京畿北大门的巡关御史张钦所得情报，所谓皇上巡幸天寿山，其实是个幌子，真实意图是“欲出居庸关巡宣【府】”。张钦立命守关人员严加戒备和稽查，勿将可疑者放出关去，同时上疏朱厚照（不知以何途径送达），称：“天子举动，所系不小。或欲亲征虏寇，宜先下诏大廷共议。必不得已而出，亦宜戒期【择定吉日】、清道【沿途戒严】、百官扈从【仪驾齐备】。今者皆不闻，而轻骑潜行，万一奸人假窃陛下名号欲过关，诱引胡人以危社稷者，何以防之？臣职守关，陛下即欲出，臣万死不敢奉诏。”｛128｝
计划未能得逞，朱厚照悻悻之余，并不急于回銮。他索性在昌平御马房住下，然后转通州、南海子，足足玩了十三天才回到豹房，以迷惑群臣。此行虽然失败，不过基本目的却已达到，那便是侦察火力。借这次试探，朱厚照搞清楚了偷渡出关的主要障碍在哪里，也总结了失败的原因。
牛刀小试之下，仅隔十天，即八月二十三日，朱厚照再次行动。路线完全相同，出德胜门，赴居庸关，不过，行动细节却做出若干重要的调整。首先，动身时间提前，趁张钦等尚未察觉，“夜出德胜门，潜越【偷出】居庸”｛129｝。其次，一旦得手，当即派太监谷大用接管居庸关，令“无纵出者”｛130｝，务必在此阻止任何试图追还圣驾的大臣。这两招棋果然奏效，朱厚照就此冲出北京，扬长而去，开始其“东方堂·吉诃德”的荣耀之旅，直至三年后走到人生尽头。
这位“东方堂·吉诃德”，将自己的“诞生地”选在宣府。对此他早有预谋。据《罪惟录》记载，早在一年多前亦即正德十一年二三月间，他就已经决定“作离宫于宣府，备临幸”｛131｝。现在，这座由江彬督建、被他称为“家里”｛132